Сравнение ^PUT с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBOE S&P 500 PutWrite Index (^PUT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^PUT или SPY.
Основные характеристики
| ^PUT | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.77% | 16.65% |
| Дох-ть за 1 год | 13.33% | 24.36% |
| Дох-ть за 3 года | 7.23% | 8.36% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.72% | 14.92% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.77% | 12.62% |
| Коэф-т Шарпа | 1.89 | 1.90 |
| Дневная вол-ть | 6.96% | 12.51% |
| Макс. просадка | -28.93% | -55.19% |
| Текущая просадка | -0.82% | -2.46% |
Корреляция
Корреляция между ^PUT и SPY составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^PUT и SPY
С начала года, ^PUT показывает доходность 10.77%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 16.65%. За последние 10 лет акции ^PUT уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.77% против 12.62% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^PUT c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE S&P 500 PutWrite Index (^PUT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^PUT и SPY
Максимальная просадка ^PUT за все время составила -28.93%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^PUT и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^PUT и SPY
Текущая волатильность для CBOE S&P 500 PutWrite Index (^PUT) составляет 3.21%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что ^PUT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.