PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^PUT с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^PUT с SPY

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBOE S&P 500 PutWrite Index (^PUT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^PUT или SPY.

Корреляция

Корреляция между ^PUT и SPY составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ^PUT и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBOE S&P 500 PutWrite Index (^PUT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^PUT:

0.53

SPY:

0.68

Коэф-т Сортино

^PUT:

0.87

SPY:

1.09

Коэф-т Омега

^PUT:

1.17

SPY:

1.16

Коэф-т Кальмара

^PUT:

0.52

SPY:

0.73

Коэф-т Мартина

^PUT:

2.20

SPY:

2.81

Индекс Язвы

^PUT:

3.57%

SPY:

4.88%

Дневная вол-ть

^PUT:

14.83%

SPY:

20.30%

Макс. просадка

^PUT:

-15.06%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

^PUT:

-6.54%

SPY:

-2.66%

Доходность по периодам

С начала года, ^PUT показывает доходность -3.52%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 1.80%.

^PUT

С начала года

-3.52%

1 месяц

3.40%

6 месяцев

-2.62%

1 год

7.72%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPY

С начала года

1.80%

1 месяц

13.00%

6 месяцев

1.78%

1 год

13.78%

3 года

16.84%

5 лет

16.59%

10 лет

12.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CBOE S&P 500 PutWrite Index

SPDR S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^PUT и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^PUT
Ранг риск-скорректированной доходности ^PUT, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^PUT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^PUT, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^PUT, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^PUT, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^PUT, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^PUT c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE S&P 500 PutWrite Index (^PUT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^PUT на текущий момент составляет 0.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^PUT и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ^PUT и SPY

Максимальная просадка ^PUT за все время составила -15.06%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^PUT и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ^PUT и SPY

Текущая волатильность для CBOE S&P 500 PutWrite Index (^PUT) составляет 2.21%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что ^PUT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...